No Cabo Espichel, durante a Idade Média, surge um culto à Nossa Senhora da Pedra Mua com início conhecido de peregrinações em 1366. A palavra Mua é uma corruptela da palavra mula que vem da seguinte lenda: «Dois idosos, um de Alcabideche e outro da Caparica, sonharam com uma luz a brilhar no Cabo Espichel que a Virgem lhes recomendara seguir. Ambos se puseram a caminho seguindo a misteriosa luz que continuava a brilhar todas as noites. Quando chegaram ao Cabo ficaram maravilhados ao verem a imagem da Virgem Maria montada numa mula que subira a escarpada arriba deixando nas pedras as marcas das suas patas.» (A propósito do Círio da Nossa Senhora do Cabo in BOLETIM DA JUNTA DA PROVÍNCIA DA ESTREMADURA, 1953). Destes tempos resta a ermida da Memória (1428) de arquitetura mudéjar, enigmática marca islâmica. As placas calcárias quase verticais desta elevação foram escorregando e numa delas apareceram pegadas de dinossauros perfeitamente marcadas e visíveis que foram atribuídas à mula que transportava a Nossa Senhora até ao alto do Cabo Espichel. Só no século XX foram identificados os rastos como pegadas de dinossauros, sendo que durante seis séculos o culto da Nossa Senhora da Pedra Mua foi enraizando-se e tomando conta do lugar. O culto à Nossa Senhora do Cabo baseia-se num sistema anual de rotação da imagem de Nossa Senhora, que passa um ano em cada uma das 26 freguesias do Círio Saloio, sendo o local e o momento da entrega exatamente o Cabo Espichel e a festa da Ascensão. A partir de 1701, o rei D. Pedro II vem juntar-se aos peregrinos e reconstrói a primitiva ermida, do tempo de D. Manuel, tornando este santuário no primeiro centro de peregrinações. A afluência ao santuário aumenta e durante o século XVIII os reis foram investindo e melhorando este local de culto que abrangia toda a paisagem. D. João V e D. José adicionam peças de arquitetura erudita à popular dos peregrinos. A casa de água abobadada é construída num ponto alto em 1770 e vem acentuar o efeito de perspetiva do arraial, prolongando-lhe o eixo e criando a tensão necessária entre o vazio do arraial, a igreja a poente e a casa da água a nascente. O eixo é depois marcado pelo cruzeiro, reforçando o efeito de praça aberta num dos lados. (CASTEL-BRANCO, C., 2014)